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O Colégio Militar foi fundado em Oeiras, com o nome de Colégio de Educação do Regimento de Artilharia da Corte, no quartel da Feitoria, no ano de 1803, pela mão do então Coronel Teixeira Rebelo, comandante daquela unidade militar sedeada nas proximidades da fortaleza de S. Julião.

O Colégio da Feitoria, iniciando a sua actividade com apenas 20 alunos (filhos dos militares que serviam nas várias partes do mundo ou andavam embarcados, quer crianças das redondezas de S. Julião, órfãs ou sem posses), cedo se evidenciou pela cultura científica e prática militar que transmitia aos seus alunos (os mestres eram os militares mais habilitados do Regimento em regime voluntário e gracioso), permitindo o acesso à carreira de Oficiais do Exército, mas também abrindo as portas dos estabelecimentos de ensino superior. Com a preferência de um crescente número de candidatos, não tardou que o colégio fosse pequeno e tivesse que merecer a oficialização real tornando-se num estabelecimento de ensino independente, para poder receber e instruir um número limite de cem alunos.

Assim, por portaria de 7 de Janeiro de 1814, o Colégio é transferido, do Quartel da Feitoria em Oeiras para o edifício do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, na Luz, com a designação de Real Colégio Militar.

Entretanto, e respondendo às várias reformas educativas e militares de dois séculos de História, instala-se ainda no Convento de Rilhafoles, novamente na Luz e, posteriormente, no Convento de Mafra.

Finalmente, em 1873, o Colégio Militar instalou-se pela terceira vez no edifício da Luz, onde ainda hoje se conserva.

Como resultado da sua função educativa, o Colégio devolveu ao País cerca de 15000 cidadãos, destacando-se alguns deles em diferentes actividades, de que são exemplos os Presidentes da República, Marechais Gomes da Costa, Oscar Carmona, Craveiro Lopes, António de Spínola e Costa Gomes, insignes militares como Opero Alexandrino da Cunha, Eduardo Galhardo, Sanches de Miranda, Teixeira Pinto, Pereira D'Eça, Campos Rodrigues, Tenente Valadim, Morais Sarmento, Garcia Rosado, Ferreira Martins, Passos e Sousa, Viriato de Lacerda, Ribeiro de Carvalho, Barros Rodrigues, Sarmento Beires e Oscar Monteiro Torres, vultos das letras, como Andrade Corvo, Latino Coelho, Manuel Pinheiro Chagas, Abel Botelho, Júlio Dantas, Carlos Selvagem, Ramiro Guedes de Campos e Gustavo de Matos Sequeira, matemáticos e pedagogos como Pina Vedal, Mota Pegado, Couceiro da Costa, Morais Sarmento, Teixeira Botelho e António Sérgio de Sousa, historiadores como Ferreira Martins e Luís de Albuquerque, exploradores como Serpa Pinto e Henrique Carvalho, gente do palco e da música como Tomás Alcaide, Raúl de Carvalho, Artur Semedo, Pedro Bandeira, Luís Galhardo, Raúl Ferrão, políticos como o Conde de Valbom, Francisco Maria da Cunha, Pimentel Pinto, António Sérgio, Botelho Moniz, Humberto Delgado e Tito Morais, jornalistas como Cristóvão Aires, Júlio César Machado e Pereira Coelho, médicos como Ernesto Roma e Mário Moutinho, geólogos como Joaquim Filipe Nery, olímpicos como o Marquês de Funchal, Helder Martins e José Beltrão, e tantos outros em tantos outros domínios.